谁对冲（更多）：期权卖方还是期权买方？
2021-02-18 21:51
当未平仓权益增加时，这意味着该期权有一个买方和一个卖方。卖方和买方都应该对冲他们的头寸，用相反的符号；但我怀疑这两个对冲是否同样积极或系统，我的猜测是
解答动态
套期保值对期权卖方来说更为重要，因为没有套期保值，他们的潜在损失是无限的（对于看空期权）或实际上是无限的（对于看空期权）。因此，即使交易者有意采取delta或gamma头寸，也可能进行一些对冲。另一方面，如果期权买家采取方向性头寸，并且愿意冒100%溢价损失的风险，那么他们可能没有必要进行对冲。当然，如果他们是做市商或套利者，他们仍然会进行对冲
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