有没有办法用矩阵代数把投资组合加到资产的协方差矩阵上？
2021-02-03 21:21
我想做的是以下：Let假设我有两个资产1和2，有一个2x2协方差矩阵。然后我有两个投资组合a和B，由资产1和2的权重组成。我想做的是创建一个资产1和2以及投资组合a
解答动态
如果您的两个资产由随机变量$X
u 1$，$X
u 2$表示，2x2协方差矩阵$\mathbf{Q}$和p投资组合：
- End
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