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股票期货交易系统有效性的判断标准是什么？
2020-08-06 13:40阅读(64)
股票期货交易系统有效性的判断标准是什么？对于一个期货或股票的量化交易系统，如何判定其是否具有正向预期？:简单一句话，能挣钱的系统就是一个好的交易系统。
简单一句话，能挣钱的系统就是一个好的交易系统。
听起来好像很简单。可是，怎么算能挣钱呢？
今天挣一万，明天亏两万，这是能挣钱的吗？不一定。为什么呢？因为你明天还可能再挣，后天还可能再亏。所以，就有一个概念，叫做稳定盈利。要稳定盈利，在你的投资生涯中，将投资时间分为若干个投资周期，在每一个一个段综合评估的投资周期期间内，你的收益是正的，这样的盈利叫做稳定盈利。
稳定盈利，要怎么取胜呢？是不是你的系统操作的胜率，既盈利次数越多越好呢？还是不一定。
首先，先来看下一个概念，叫盈亏比。
盈亏比，是衡量一个中长线系统的指标。举个例子，这个月你做了20单，其中18单盈利合计算10万，但是最后的两单由于死扛逆势，总共造成亏损12万。那么，你按月计的投资周期计算就是亏损的。盈利和亏损的比例计算，就是亏损的。反过来，亏损18单，最终靠2个盈利单取得最终胜利，那么盈亏比就是正的，按月计，你就是盈利的。很多其实交易经验丰富的高手，就是会以小的亏损不断试错去获取大的盈利，这就是试错交易系统。
那么，是不是胜率高的就一点没用呢？
不是的，盈亏比用来衡量中长线比较好，但是如果是高频交易的炒单人员，我们最好的计算方式还是用胜率来计算。因为高频交易涉及到很多方面，保证金手续费很重要。高频的交易方式，胜率越高越好。
以上是我的经验总结。希望对你有帮助。欢迎关注我，学习量化交易知识。
对于题主所说的量化交易系统，其有效性的判断标准只有一个：实盘检验。
为什么这么说呢？
量化交易，通常是利用市场的微观规律，从统计的角度做一些大概率成功的交易，这与程序化交易不同。
我有个朋友是做股指量化交易的，我拿他最近的经历举个例子吧，他的做法是这样的：
上证50IH的近远月之间会有个价差，中证500IC的近远月之间也会有个价差，这两个价差之间又会产生一个价差，他做的就是最后这个价差的均值回归。
在大部分时候，他的策略都是很好的，资金曲线稳稳的向上，可是在7月份这一波牛市当中，这个价差出现了较大的偏差，而他的策略也出现了极大的亏损，甚至把之前一年的盈利都吐掉了。
我在这里不评价量化交易，不评价这个策略，我想说的是，这种基于市场的微观规律建立起来的交易系统，无法从其逻辑上证明有效性，它更像是一种数据统计和分析基础上的游戏，只能通过实盘来验证。
一句话，量化交易，在你用实盘证明它无效之前，它都是有效的。
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