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期货交易加仓必须遵循两个原则,一个是已有仓位已经产生了一定幅度的浮盈,另一个是不增加交易的风险。

在交易已经作对的情况下,加仓是为了盈利的扩大,但在交易做错情况下,使用加仓对亏损的交易进行拨乱反正就是不可取的的;同时,仓位的增加不可避免地会发生与之俱来的风险,原仓位浮盈的对冲可以舒缓风险,但新增仓位一旦形成了亏损,并且不断扩大的可能,将使所有仓位都陷入亏损的窘境,所以,制定加仓策略时,一定要考虑到风控。



现在,市场上效果较好的加仓手段,基本上都是依据趋势而进行的,下面,我们把两趋势交易加仓的策略做一个简短地说明:

一,趋势交易中加仓的方式策略。

以外汇期货交易为例,趋势交易必须选择较大周期级别的K线,一般在日线级别上去看趋势的方向,预判趋势开启的大致的位置和未来结束可能的位置,然后切换至1H级别上做交易。

趋势交易的策略是基于以下几点形成的。

首先,要准确地区分出主浪和调整浪。

当趋势得以确立,趋势将沿着一个方向运行,其内在的波动的节奏和路径,形成了主浪和调整,主浪是交易的方向,而调整就会提供了加仓的机会。在主浪和调整里又都包含了很多次级波动,其内在结构是比较复杂的,这使我们容易混淆了主浪和调整的过程,可以想见,一个混淆的交易标的,将会带来怎样的交易结果了。如图所示:



在趋势走出来之后,主浪和调整非常明确了,但是在趋势形成并得以延续的阶段,主浪和调整浪区分,只有通过周期对比调整幅度来决定。

此次,熟悉调整形态的路径。

在趋势中,调整浪的形态非常丰富,但是一些特殊的形态,比如像ABC,三角形,横盘五浪,趋势性三浪等等结构,基本包含调整浪的演绎的过程。当然,我们熟悉调整的结构形态,是为了找到调整的可能结束的形态,是为了加仓做准备的。

在趋势交易里,我们交易趋势结构完整性,当然也包括调整的结构完整性。在调整结构趋于完整,尚没有完整的时候,调整效果不充分,期货价格是不会不如主浪的阶段的,所以,在调整结构完整之前,仓促加仓,就会有一定的风险了。但是,当你熟悉了调整结构路径以后,加仓的准确性也会大大地提高了。

再者,利用一些辅助的工具去确定调整结束的位置。

上涨趋势里均线系统的支撑,就是趋势调整结束的位置。当然,还有趋势线和通道线这些辅助工具,在确定调整结束都有着较好的效果。

在一般情况下,调整浪二结束的位置大致在主浪这个阶段的78.6%位置上,而浪四,和浪六的位置却在主浪幅度的61.8位置,这是根据黄金分割原理制定的一个加仓的策略。如图所示:


这个背后具体没有什么明显的原理,之所以能够得到应用,是因为在过去比较频繁地发生了,而且概率达到了80以上,是一个较大概率事件。

以上三点就是趋势加仓的主要的策略方式。

二,趋势加仓背后的逻辑。

过去的商品价格为既成事实,它和未来的商品价格没有直接的逻辑关系,而我们建立交易系统,完全基于历史重演的假设的。即趋势以某种形态得到确立,我们就认为未来商品价格将会沿着趋势的方向运行。而这一假设,也在实践中得了印证,并且得到一个大概率事件的数据,我们以此为交易的逻辑。

决定趋势的是交易区间,当一个上升趋势出现了一个反转的交易区间后,我们就认为趋势的方向就会转换,下降趋势就会如期而至。我们使用这个方式,就是基于已知的市场信息,和历史重演的概率这样的逻辑,同时,在趋势发生反转以后,趋势就会沿着下降趋势的方向运行,直到趋势结束,同样使用了该逻辑关系。

商品价格运行的态势是一种可能,是上涨、横盘整理和下跌三个方向里的一个可能,而这个可能在历史重演里占据了较大概率,因此,商品价格运行的态势和历史形态是没有直接的逻辑关系的,而是基于概率的基础上的一种假设而已。

综上所述:加仓是为了盈利的扩大,依据趋势加仓,首先要区分主浪和调整的过程,然后在调整浪的复杂结构完整上,并且辅以技术工具,确定加仓位置。任何交易,都是一种假设,都是一个去伪存真的过程。过去的商品价格运行的态势和未来价格运行的方向,没有直接关系,有的,只是基于历史重演的可能,和这个可能所具有的概率,决定它的是大概率事件,而不是背后的逻辑。


以上所述,纯属个人观点,欢迎在评论里发表不同见解,我们一起探讨~

最佳贡献者
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我的加仓策略是:首先做的这个单子必须和趋势一致,也就是说必须是在赚钱的情况下才考虑加仓,具体在什么地方加,我的加仓点有两个:1,在行情突破区间时加仓;2,在行情突破区间以后会有一波上涨,上涨过以后会有回调,等回调结束后加仓。总之只有在赚钱趋势做对的情况下才会选择加仓,如果趋势做错了,亏钱情况下绝不加仓。

选择这样加仓背后逻辑是:1,之所以在单子赚钱的前提下加仓,是因为单子赚钱了证明你做的方向是对的,方向对了,加仓风险才会更小;2,为什么要在突破区间时,或者突破区间上涨一波等待回调后加仓,这也是考虑到风险的问题,突破区间证明趋势是对了,可以加仓。之所以选择或在突破上涨回调后加仓的原因是为了防止假突破,这样加仓会更安全。

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期货,我习惯不加仓,随便他跑,做几个趋势品种等着割韭菜,背后的逻辑是,一波行情之后的走势或涨或跌依旧是一半一半。数学上和硬币法则一样,连续十次硬币正面后的下一次的概率不是反面概率增加,而是依旧一半一半!

期权的话还是动态展翼蝶式扩仓,理论基础是期权卖方的容错性比较强,还有时间的朋友,盈利方扩利加仓必须要做,看数字盈亏判定当时状态!常做期权的人知道,股票靠消息,期货靠胆量,期权靠谋略,买家十赌九输,卖家十赌一输,稳定性高于期货!

如以时间来看,期货更具有高回报的杠杆特性,资金做到相对海量可使用凯利公式进行仓位管理!

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加仓的目的是在浮赢的基础上,以不增加单次亏损的方式来博取更大的利润。

必须要又浮赢以后,也就是你定义的趋势形成后加仓。

加仓伴随的必须是移动止损,若打到止损最大损失不大于初始止损。据此可以计算出加仓仓位。

在以上都做完后就是等待,等待可能的大趋势。

还有很重要的一点,如果你不加仓的策略不能盈利,加仓只增加你的亏损。

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有关键点会提示你加减仓

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这个我最推荐倒金字塔加仓的策略!



简而言之,就是在保护利润的基础上,越涨或者越跌(期货交易是双向的),加仓的数量就越大。


比如某个品种上涨2%,就加仓1W,再上涨2%就加仓2W,继续上涨2%,就加仓到5万,这样做的好处就是如果趋势行情假突破,可以避免重仓追击的损失,避免陷入一次性就把子弹打光了的尴尬境遇。


当然缺点就是,如果行情真的来临了,你就没有满仓干的人盈利丰厚。


但是行情是很难预判的,你既不想错过大的行情,又不想承担过多的风险,可以运用倒金字塔加仓的策略。


本文仅代表个人观点,不代表公司立场,期市有风险,入市需谨慎。

想要了解更多期货知识,记得关注我喔。

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建仓是赌,加仓也是赌。建仓是赌自己是对的,加仓,是证明自己赌对了以后,赌自己这次是大大地对了。

  如果是一个不加仓的系统,那么做完一百笔单子,统计一下,归类一下,假设说有70笔是亏的,但是经过止损,都只亏1.有30笔是赚的,其中有5笔赚了10,有10笔赚了5,有15笔赚了2.一共赚了130.平均获利4.3.很显然这是一个正期望系统,即便不加仓,也能过好日子了。

  但是,我们不满足。如果在那些能够赚10的5笔单子中,仓位放大一倍,或者50%,或者甚至更低25%,那么业绩是不是会有提升?——是的。

  如果一个服装店的老板,进了一批货,10个款式,其中1个爆款,脱销,他会不会加大订货量?——会的。

  这就是加仓。当然,他不会一次性地订太多,否则,就有积压的风险。问题是,老板在进货前,不知哪一款会是爆款,交易员在开仓前或者平仓前,也无法区分,哪一笔单子是那5分之一。但是,那5笔单子,肯定是属于30笔获利单的范畴,是30分之一。所以,当我的单子是获利的,我就可以根据某些条件,端详它是否有从30分之一,进化成5分之一的潜力。这个条件很简单——有浮赢,而且,空间足够大。这是第一个原则。

  如果空间不够大,那就没意思了,第一不能鉴别。第二,还不如一次性建仓,成本低些。为什么设置这个条件?——你去看,那10笔赚5的单子还好,那15笔赚2的单子,浮赢足够大了吗?他们根本就“看起来都不像”要成为5分之一的样子。满足条件以后,我就开始赌 。但,我依然具有赌错了的风险。如果我赌错了,我可不想因为加仓太多(服装店老板进货积压)而增加持仓成本,导致对调整的耐受力降低。一旦反弹或者回调,就造成巨大亏损。

  所以,我要秉承另外2个原则。

  第一,金字塔式加仓。加仓比初始仓位要小。

  第二,一旦加仓完毕,真的加错了,那么老仓、新仓被止损后,亏损要尽量小于等于0.或者最起码,不能比初始风险更高。这三个条件都满足了以后,我去加仓,我去赌。如果我赌对了,那么就在那5分之一的单子上,深度挖掘了获利潜力。如果我赌错了,唉,无非是打平手,或者小亏一点,低于1,或者顶多等于1.也就是说,增加了70分之一的样本,多出来了1个。无伤大雅。那么,这样做,有什么影响?有些单子真的加对了,那些原本能赚10的,可能因为加仓,赚到了15,甚至20.有些单子加的一般般,那些原本能赚5的,因为加仓提高了成本,耐不住调整,平着走了。

  有些单子加的不好,那些原本能赚2的,同上的原因,最后还亏了1.于是,我的交易数据统计结果,变成了这样:做了100笔交易,其中亏损84笔。1笔赚了30,3笔赚了20,3笔赚了15,4笔赚了10,5笔赚了3。合计190.盈亏比变成了11.8。当然了,这里只是随便写的,大概就是类似的意思,不一定这样夸张。胜率降低了,盈亏比提高了。胜率降低的结果,表现为:连损次数增多了。可能有时候,连续开仓10次都是平手或者小亏出局。资金曲线的回撤期增长了。这玩意儿,时间就了,疑心生鬼,信心丧尽,是可能的哦。但是爆发力也增强了。好久不赚钱,一赚就是个大的。

  总而言之,对交易员的技术、心态,对信念的考验,都要强一些。所以,对于初级交易者,不推荐做加仓。先把不加仓的客观机械系统做好,内功到一定程度,对市场,对投机,对博弈的理解更深时,再做。

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正金字塔加仓法,适合散户操作。

假设你准备全仓螺纹,

底仓五成仓位在进场点进入建仓(比较好的进场点)~

三成在趋势形成后回调结束形态构成后建仓~

最后二成仓位在二次趋势突破高点进去建仓~

这样建仓好处是:

浮盈加仓,对持仓心态合适而且在趋势运行后获取大量利润。

愿生活美好人生幸福!


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加仓的问题,我以前答过。最简单实用的方法就是每笔加仓都当成独立的单子做。所谓独立,就是有独立的仓位控制,有独立的止损止盈点,互不干涉。

这样做是为了避免把加仓后的均价成本当成进场成本。第一次进场时有设定的止损空间,加仓后均价会远离止损线,但这个均价就不是合理的进场点了,所以以底仓的止损线为依据是没有道理的。同理止盈也一样。

加仓有自己的止损点,破了就要平掉,平的是加仓部分,底仓不用动。止盈也是一样,到了止盈位,平掉加仓的部分,底仓不用动。因为加仓实际上做的已经是你预期趋势中的波段的,时间周期是不一样的。

由此引申,加仓仓位也没有特别的限制,无论正倒金字塔还是等量加仓都可以。因为每笔抓的波段不一样。

比如在二浪调整,确认三浪开始启动后加仓,抓的就是第三浪,设的止损就在二浪底,而不是一浪的止损。抓第三浪,有预期幅度,有止损幅度,盈亏比就出来了,根据风险度定仓位,只要有把握,把剩余仓位都加上也没关系,三浪完结就出,避免四浪回调。而如果以一浪止损为准,一旦趋势不延续,加仓部分的浮亏会覆盖底仓浮盈,最后亏损出局。

网友刘大1984:

都是赌。

建仓是赌,加仓也是赌。建仓是赌自己是对的,加仓,是证明自己赌对了以后,赌自己这次是大大地对了。

如果是一个不加仓的系统,那么做完一百笔单子,统计一下,归类一下,假设说有70笔是亏的,但是经过止损,都只亏1.

有30笔是赚的,其中有5笔赚了10,有10笔赚了5,有15笔赚了2.一共赚了130.平均获利4.3.

很显然这是一个正期望系统,即便不加仓,也能过好日子了。

但是,我们不满足。

如果在那些能够赚10的5笔单子中,仓位放大一倍,或者50%,或者甚至更低25%,那么业绩是不是会有提升?——是的。

如果一个服装店的老板,进了一批货,10个款式,其中1个爆款,脱销,他会不会加大订货量?——会的。这就是加仓。当然,他不会一次性地订太多,否则,就有积压的风险。

问题是,老板在进货前,不知哪一款会是爆款,交易员在开仓前或者平仓前,也无法区分,哪一笔单子是那5分之一。

但是,那5笔单子,肯定是属于30笔获利单的范畴,是30分之一。

所以,当我的单子是获利的,我就可以根据某些条件,端详它是否有从30分之一,进化成5分之一的潜力。这个条件很简单——有浮赢,而且,空间足够大。这是第一个原则。

如果空间不够大,那就没意思了,第一不能鉴别。第二,还不如一次性建仓,成本低些。

为什么设置这个条件?——你去看,那10笔赚5的单子还好,那15笔赚2的单子,浮赢足够大了吗?他们根本就“看起来都不像”要成为5分之一的样子。

满足条件以后,我就开始赌 。但,我依然具有赌错了的风险。如果我赌错了,我可不想因为加仓太多(服装店老板进货积压)而增加持仓成本,导致对调整的耐受力降低。一旦反弹或者回调,就造成巨大亏损。

所以,我要秉承另外2个原则。第一,金字塔式加仓。加仓比初始仓位要小。

第二,一旦加仓完毕,真的加错了,那么老仓、新仓被止损后,亏损要尽量小于等于0.或者最起码,不能比初始风险——1——更高。

这三个条件都满足了以后,我去加仓,我去赌。

如果我赌对了,那么就在那5分之一的单子上,深度挖掘了获利潜力。

如果我赌错了,唉,无非是打平手,或者小亏一点,低于1,或者顶多等于1.也就是说,增加了70分之一的样本,多出来了1个。无伤大雅。

那么,这样做,有什么影响?

有些单子真的加对了,那些原本能赚10的,可能因为加仓,赚到了15,甚至20.

有些单子加的一般般,那些原本能赚5的,因为加仓提高了成本,耐不住调整,平着走了。

有些单子加的不好,那些原本能赚2的,同上的原因,最后还亏了1.

于是,我的交易数据统计结果,变成了这样:做了100笔交易,其中亏损84笔。

1笔赚了30,3笔赚了20,3笔赚了15,4笔赚了10,5笔赚了3。合计190.

盈亏比变成了11.8。当然了,这里只是随便写的,大概就是类似的意思,不一定这样夸张。

胜率降低了,盈亏比提高了。

胜率降低的结果,表现为:连损次数增多了。可能有时候,连续开仓10次都是平手或者小亏出局。

资金曲线的回撤期增长了。这玩意儿,时间就了,疑心生鬼,信心丧尽,是可能的哦。

但是爆发力也增强了。好久不赚钱,一赚就是个大的。

总而言之,对交易员的技术、心态,对信念的考验,都要强一些。

所以,对于初级交易者,不推荐做加仓。先把不加仓的客观机械系统做好,内功到一定程度,对市场,对投机,对博弈的理解更深时,再做。

网友

资金管理是期货交易的必要非充分条件。

顺势交易的资金管理,有两个关键要素:一是止损的预设和无条件执行,二是加仓。

对于加仓的三种方式:金字塔结构、倒金字塔结构、均匀加仓,我个人倾向于均匀加仓。

均匀加仓在三中方式中为什么具有优势?因为均匀加仓是以无为的思想面对市场、面对天道,在交易意识上既不认为接下来行情会震荡、也不认为趋势一定会延续,要无为而治的去面对市场的变化,最大程度的跟随市场的步伐。

倒金字塔结构就不说了,头重脚轻显然不行,小规模回调就抹掉所有的浮盈;

金字塔加仓的方式虽然能达到头轻脚重的效果,看上去比较“稳”。但实际上是交易者预先固化了一个假设:“趋势行情已经走了一大段,后面差不多该结束了”,然后把加仓降低甚至出现加仓条件时也不再加仓,这不就是主观认为行情要结束、主观预测了行情吗?这种主观不可取,这不是面对市场的正确态度。而且金字塔结构加仓其实会导致震荡期的止损金额占整个交易体系的比例较高,因为初始仓位占比高,而震荡期在行情中占比高。而且越加越小的话,遇上像2010年棉花这样的大行情、2011年以来的做空机遇,都不能很好的把握。由于承担止损是交易的必然,如果在盈利时不多赚一点,整体上就比较难堪。

交易之外,在人生中,在工作中,一个人处于震荡期的时间长、趋势上升或下降的时间短,自我的各种能量的输出也应该是根据自身条件和外在陪衬综合评估后均匀的输出。大富大贵老天注定,但自身的能量输出不能忽大忽小、也不能心血来潮,更不能有点成就就放松下来减少能量输出。要在各种曲折中不忧不惑的砥砺前行。

按照二八定律来划分行情的震荡与趋势,再对趋势中的大行情与小行情进行二八划分,则几年难遇的大行情占4%,也就是平均25场趋势交易的操作会遇到一轮大行情,而在这种大行情中若能持续均匀加仓,对行情何时结束持不忧不惑的态度,则收货的盈利可以达到最初设定止损金额的100倍以上,但是如果用金字塔结构显然无法达成。

通过震荡和小趋势这两类交易达到账户资金缓慢增长,而通过数年难遇的大行情获得爆发性增长。

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没做过期货。但期货跟股票道理相通。顺势逐步加码是最佳方法,有时候逆势不断加码也能获胜,但是这是胜算极低而且风险极大的方法,得不偿失。你好,我是模仿刀疤,关注我是对我最大的支持,谢谢。

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