建立自己的操盘系统，这是股市交易的成熟标志。我简单介绍一下我自己的操盘系统。

一、选股系统

主要包含两个方面:基本面选股＋技术面选股。主要的标准，基本面三到五年持续稳定盈利，主要指标市盈率不大于30，市净率不大于5，净资产收益率大于10%。技术面，必须中长期均线向上，最好处于初中期，这样保证了胜率大概可以60%以上。同时确立盈亏比，一般不小于3。

二、买卖系统

严格按照拐点买卖。主要参考格兰维尔8大买卖原则，配合中长期均线和BIAS指标，以及MACD背离和分时线。

仓位控制严格按照分仓，分均，分批买卖的原则控制。

这个必需要有很强的耐心等待时机！

三、安全系统

要严格在\"选股\"和\"买卖\"制定的原则，做好计划，严格执行，不给自己留有余地！凡是不符合自己系统的股票，一律不做！凡是达到自己止损止盈价格的股票，不问成本，一律立即执行！

股票做到最后，就是在控制自己的能力做斗争。战胜自己，就能战胜股市！

您的点赞是对我最大的鼓励！欢迎在评论区留言交流！谢谢！

期货交易，如何建立自己的交易体系？

首先，你得确定了一个理念。

如果你的理念是研究XXX，判断出接下来的方向后交易，那么，很简单，你就去研究方向的精准就可以了。

假如你的理念是，未来的走势是不确定的，我们需要处理风险和收益，要在风险可控的前提下，获取收益的话，那就想办法处理风险和收益就可以了。

理念的下一步，是交易逻辑。如何实现这个理念？如何能够控制住风险获取收益？

比如，你准备通过，截断亏损，让利润奔跑的方式来实现这个理念。那么，如何构建交易细节，来实现这个逻辑呢？

你需要建立交易系统。一套期货交易系统，由三个交易规则构成：

入场规则，出场规则，资金管理规则。

你需要根据自己的出入场偏好，设计出这三个规则。

比如，海龟交易法则。突破20日高点为入场规则，跌破10日低点为出场规则，每一次交易，使用总资金的1%为资金管理规则。

通过这三个规则，形成了一套期货交易系统。输出了你的交易逻辑，承载了你的交易理念。

你就拥有了自己的交易体系。

所有听消息，凭感觉，不知道自己的逻辑的交易者，路还很长。

点赞支持一下，谢谢。

谢谢网友提出这个问题，因为感兴趣，所以不请自来。交易系统一般由技术分析、资金管理和投资者心态三部分组成。三个部分都很重要，缺一不可。

首先谈谈技术分析，K线的技术指标成百上千，要说哪一种好，我只能说都好，但又都不好。看似矛盾，但却是大实话。因为每一种技术指标只要你正确掌握，都能成为你赢利的工具。

其次，再谈谈资金管理。在仼何时候都不要进行满仓操作，更不能把所有的鸡蛋放在一只篮子里。这么做的目的就是为了避免被套而引发亏损。因为股票投资过程中不确定的因素太多太多了。赚钱如同针挑土，亏损犹如水推沙。所以，在股市中谨慎小心要时刻牢记。

最后，再来谈谈作为一名投资者应该有怎样的投资心态。如果你抱着想快速发大财的心态去炒股的，那么我劝你最好去干点别的事情，因为这种方法现在没有，将来也不会有。

说了许多，也许有人会问，你的交易系统是什么样的？在此我也愿意拿出来和大家一起分享。

我认为股票投资必须要遵循一定的规律，就像农民种地，春播秋收就是种庄稼的规律，不是每时每刻都能播种，也不是每时每刻都能收获的。所以我并不是天天手持股票的。这种说法太空洞，我的具体做法是，用选股器选出5日线、20日线、89日线多头排列趋势的股票，为什么要选89日线，而不是其它均线呢？因为89是一个极其神秘的数字。它是斐波拉契数列的第十个数字，在股市中它也是一条牛熊分界线。5日、20日线作为短线操作指标，而89日线就是这只股票的长线指标。处于这条均线下方的股票坚决不能碰。第一幅图就是我目前在操作的一只股票，三条均线分别是5日、20日、89日线。

良心之作。如果你认为我讲得有点道理就点个赞吧。老眼昏花真是不容易啊。

谢邀，构建自己的交易系统，主要解决5个问题：

1、买什么

2、何时买

3、买多少

4、止盈

5、止损

这5个问题解决了，交易系统就基本成型，剩下的就是打磨细节，模拟盘实验，实盘交易，用时间来验证和改进，下面我就用我曾经构建的一个交易系统配图来做个介绍，希望大伙捧个场，多多点赞多多关注支持，有问题也可以评论一下一起探讨~

我的交易系统是做强势股回调的第二波，我们按上面说的5点一个一个来看：

1、买什么

强势股：这里强势股的定义我借助了10日、30日、60日三条均线来辅助判断；前面经过一轮上涨，涨幅30个点以上，三条均线成多头排列；

2、何时买

第一点解决选股问题，但是不是选出来就立即买进的，这个和初衷不一致，什么时候买，我这里的买点有两个：

第一买点是等前面一轮上涨之后调整，在调整中的某一天出个中大阳收复调整这段时间最后一根中大阴线的跌幅；配图说明下：五粮液前面一轮上涨，44个交易日涨幅46.96点，符合选股条件，接着等调整，一直等到图中倒数第三根K线那天收复了前面下跌最后一根中阴线，符合要求，买进；

第二买点是突破前面一轮上涨的最高点，也就是创新高的买法；继续看图：五粮液第一买点出现五个交易日之后，突破了前面一轮上涨的最高点，形成第二买点，符合要求，继续买进；很多人到这里都会问，你每次买多少呢？这里放到第三点再来说明；

3、买多少

我的仓位只是简单的分三份，20%做备用金，第一买点进40%，第二买点再进40%；

4、止盈

止盈一般也分两步走，以10日均线做辅助，跌破走一半，隔天没收回清仓；同样以五粮液的图来做下说明：第一次跌破10日均线卖了一半，第二天收回就没继续卖，等到后面第二次跌破10日均线了就把剩下的清仓了；所以买点两个，卖点我也只对应两个。

5、止损

没有百分百盈利的系统，所以也要做好止损的准备，防止被套牢。止损的我也分两个止损点：

第一止损点是买点当天的最低价；

第二止损点是买点前一天的最低价；

照例上图说明：

以上就是我的一个交易系统的雏形，喜欢的可以拿去借鉴一下，但是一些细节判定限于篇幅没说，所以请注意不要直接拿去交易！不要直接拿去交易！不要直接拿去交易！重要的事情说三遍，就酱~

感谢邀请，我是主力控盘分析师从南京某游资和广州某私募基金经理。拥有一套完整稳定的交易系统是每个投资者都梦寐以求的梦想，机构投资者注重基本面的分析，往往持股周期比较长，作为一个短线交易者我所分享如何建立股票交易系统是偏向于游资手法的交易系统，而非机构方面的交易系统，但无论是机构投资者的交易模式还是游资投资模式的交易系统还是有很多的共性。

下面我从择时、择股、买卖、仓位控制4个角度来回答这个问题。

1、择时分为两个方面，一个是大盘的择时，一个是板块的择时。对于大盘的择时我觉得还是要简单一点，那就是看上证指数的60分钟级别的MACD的快慢线（也就是黄白线）是否在零轴以上，如果快慢线在零轴以下最好是空仓，即便是做也要小仓，如果MACD的快慢线在零轴以上，这个时候买股相对来说大盘暴跌的风险是比较小的。

对于板块的择时，通常只参与有板块效应的个股的买卖。如果一个板块当中的涨停，大于三家，我们认为这个板块具有赚钱效应，如果一个板块当中涨停家数大于5家，我们认为这个板块具有较强的赚钱效应，如果一个板块当中涨停家数超过10家，那么我们认为这个板块有极强的赚钱效应。

我们以2019年12月6号的涨停板同花顺输入94，可以看到智能音响、无线耳机、消费电子和手机游戏板块当中的涨停个股都大于3家。而智能音响，无线耳机和消费电子基本上又同属于一个大板块。那么这三个板块其实最有参与价值。

2、对于择股，短线交易者都喜欢做龙头股和强势股。一般情况下同一个板块当中当天最先涨停的是当日的龙1，这个板块当中涨停板高度最高的是龙头股。所以短线交易者，通常只需要选择当天日内的龙1、龙2和板块的龙头股操作即可。

3、强势股的买卖，龙头股的战法，买点非常多。有龙头股高开上板首次回调5%低吸买入、大盘比较差的时候尾盘低吸龙头、龙头股首阴低吸买入、龙头股第1次，5%以上放量急跌低吸买入、打板龙头股、排板龙头股等模式。龙头股的买入方式非常多。我们也不需要每种都很精通。只需要找2~3种适合自己性格的买入方式运用熟练就可以。

龙头股的卖出最简单的可以以5日均线为参考，只要在5日均线上没有跌破，就一直持有就可以，这样可以避免卖飞，但同时也会出现卖不到最高点的情况。别的龙头股卖出方式，有的可以参考板块当中的跟风小弟，如果跟风股都淘汰了，那么龙头股大概率也要淘汰，如果有小弟卡位龙头地位，那么老龙头股大概率也要见顶。但是由于现在短线龙头股战法的普及之前的规律有时候反而会失效，所以还不如以最简单的5日均线为参考。

4、仓位控制方面，我觉得可以采取利弗摩尔的分批买入的方法。

比如一只股票每次买入1/4仓位，利弗摩尔在第1笔买入的没有赚钱前绝不加仓。而且股价上涨的越高所加的仓位一定是越小。加仓可以参考金字塔模式。

以上就是我对短线交易交易系统必须具备的择时、泽股、买卖和仓位控制的4个方面的简单阐述，文中所提个股，只做案例分享非买卖建议，欢迎大家互动交流共同提高。

要建立自己的交易系统，需要考虑从以下几方面。

第一方面就是交易的时间。要建立一个成熟稳定并且能够持续获得回报的交易系统，至少要十年时间。为什么要十年时间呢？十年在股市当中，才能完整地经历一个牛市和一个熊市，只有经历十年，才能经历经济的低迷和繁荣，这样，交易系统才能经历股市和经济的检验，确定交易系统是否建立成功。

第二方面是交易的理念，简单说就是投资的理念，就是你去做交易，作为交易者，你的理念是什么？你为什么去买入？为什么去卖出？你的判断标准是什么？

第三方面就是交易的策略，所谓策略，更多的是体现在，资金和仓位的管理。在市场什么状态下，仓位多一些，又在市场什么状态下，仓位会少一些，通过资金和仓位的管理，才能把握好风险与收益的最佳平衡点，也才能更好的规避风险。牛市适合满仓，熊市需要轻仓。

第四方面就是交易的计划，做任何事情都要有计划，更何况是投资，是在做交易，需要经过充分研究和分析，建立一个科学正确的交易计划。这个计划，必须要做到心里有数，要有一颗红心和两手准备，要能够面对非常乐观的情况，更要能够面对非常悲观的情况。交易计划需要考虑一个长期性，在时间的维度方面，要体现耐心。

第五方面，交易系统的建立，还需要关注交易对象，举个例子，交易对象和投资对象，如果是A股，那么交易系统，是一种类型，但是，如果交易对象是港股或者美股，那么就需要建立另外的交易系统，肯定不能够用同一种交易系统，去交易不同的投资市场，因为市场是完全不同的。同一个系统，同一个交易系统，用于不同的市场，最终的结果肯定是交易失败。

第六方面是交易的心态。不同的心态，不同的交易心态，导致不同的交易结果。做交易，简单总结，有三种心态，第一种是赌博的心态，希望一夜暴富，第二种是投机的心态，希望短期见效，第三种是投资的心态，愿意与时间做朋友，与好的公司做朋友，这种心态才是非常正确的交易心态。

总结，交易理念是交易系统的核心，交易时间是交易系统的基础，交易策略是交易系统的战士，交易计划是交易系统的护航。

交易理念，是交易系统的核心，交易时间是交易系统的基础，交易策略是交易系统的战士，交易计划是交易系统的护航。

关于交易逻辑

交易体系一个大的前提是它并不能解决亏损的问题，一个好的交易体系会帮助交易者涮选开仓点，让自己的交易在盈亏同源中于某个交易周期内获得概率上盈利的机会。

交易逻辑不是交易技术，逻辑来自于市场走势的规律性总结，它的前提是承认人不能预测市场。

关于交易策略

什么是好的交易策略这个并没有标准，但是每一个交易者总是能够从自己的认知角度上去找到与市场的共振，这便是你看待市场的逻辑，可能有的人得意均线，有的人得意MACD，有的人喜欢k线的简单直白，更有人得意于好几个指标组合使用，这些都不是问题，只要你的这些组合在使用的时候能够在复盘中达到合适的盈亏比就足够了。

在这种盈亏比的基础上去捕捉每一次行情，并不断的优化参数，提高指标对行情边界界定的敏感度。

如何建立股票交易系统？

我们先来看看下面这幅图，对照一下自己的交易体验，看看是不是中枪了。

股票交易是一个复杂的系统，很多股民之所以发生亏损，关键就是没有建立适合自己的股票交易系统。如何建立股票交易系统？我来给题主一些建议。

成熟的交易系统包括几个要素：盈利目标、交易周期、交易方式、交易原则。据此，建立交易系统的流程为：

1.选股。选股是第一重要的任务，不管你是什么操作风格，也不管你是什么交易系统，第一个要做的事情就是选好股票。选中一只好股票，等于所有操作完成了80%。

2.确定盈利目标。选好股票后，你要根据股票的实际情况确立盈利目标，譬如，你选了一只股票用来抢反弹的，那么比较实际的盈利目标应该确定在15%左右或者更低一点，而不是一厢情愿，这个股票我要翻倍或者怎样怎样，不切实际的追求高利润只能误导自己。

3.确定交易周期。题主想建立短线操作的交易系统，那么短线操作一般讲究快进快出。再如上面说的抢反弹，一般抢反弹的交易周期不会超过5个交易日，那么，选定标的股票有，可以制定交易周期为5个交易日。5个交易日内，任何时刻实行了盈利目标即刻卖出，或者任何时刻达到了止损位置，也即刻卖出，如果既没有实行盈利目标，也没有达到止损位置，那么第5个交易日收盘前也一定要卖出，确保整个交易不超过计划交易周期。

4.确定交易方式。交易方式一般有左侧交易和右侧交易，如果是短线交易，通常采用右侧交易比较多，当然，也有采用左侧交易的，至于选用哪种交易方式因人而异。

5.确定交易原则。交易原则一般包括5个要素：买入原则、卖出原则、止损原则、止赢原则、仓位控制。我想，看到这5个点，作为具备2年交易经验的题主应该明白要干什么吧。限于篇幅，具体我就不细说了。

最后，我再谈谈成熟交易系统的优势：

1.有明确的盈利目标、交易周期，有明确的买、卖执行价位、有明确的仓位控制；

2.不易受外界信息、政策、传言的干扰；

3.能对市场作出客观的判断，使自己冷静看待股价的涨、跌，不受盈利与亏损而影响操作心态。

当然，没有百分百成功的交易系统，但交易系统建立后能大幅提高你盈利的概率，成熟的交易系统是通过自己的不断摸索和实践总结出来的，适合自己的才是最好的！

这个问题讲的人有很多，但是还是有很多人疑惑。大家只讲原理，也没人把自己的交易系统展示出来，以身说教，包括天启。那么我今天会展示我自己的交易系统，同时用世界经典案例海龟交易法（带程序化源代码），来展示如何建立自己的交易系统。

先简单说一下为什么选海龟交易法举例，因为它是最早的最完整的一套被公布出来的交易系统，对于每一个想要建立交易系统的人都可以借鉴。

海龟交易法完整的机械交易系统组成部份：市场、头寸规模、入市、止损、离市、策略。其实我们自己的交易系统也要有这些环节构成，那么我们先看海龟的。

海龟交易法——入市

我们说入市是所有交易系统中最重要的一个环节。 海龟交易法得到了两种不同却有关系的突破系统法则，这两个系统我们暂时称为系统一和系统二。

系统一：以20日突破为基础的偏短线系统

系统二：以50日突破为基础的较简单的长线系统

海龟交易法是以突破为核心，他们总是在日间突破的时候进行交易，而不会等到每日收盘之后或者是次日开盘。

如果是在开盘跳空的情况下，市场开盘直接超过了突破的价位，那么一开盘他们就会建立头寸。

假设上次突破已有仓位并且赢利的交易，系统一的突破入市信号就会被自动过滤不会开仓。

如果在有赢利的10日离市之前，突破日之后的价格与头寸方向相反波动了2N，那么，这一突破就会被视为失败的突破信号。

但是，如果系统一的入市突破信号因为以前的交易已经取得赢利而被忽略，其实还可以在55日突破时入市，这样就免于错过主要的波动。这种55日的突破信号被视为自动保险突破点。

系统二的入市原则是只要有一个信号显示价格超过了前55日的最高价或着最低价那么就建立头寸。

无论以前的突破是成功还是失败，所有系统二的突破都会被接受。

那么我们自己的交易系统也可以使用突破来进行我们可以从经典的突破中选：

1：形态突破：M型态，三角形态，等等

2：均线突破。当价格突破所有均线。

3：支撑位阻力位突破。

海龟交易法——波动性（N）

波动性——N的含意

N就是TR（True Range，实际范围）的20日指数移动平均，现在更普遍地称之为ATR。从概念上来看，N表示单个交易日某个特定市场所造成的价格波动的平均范围。

TR（实际范围）=MAX(H-L,H-PDC,PDC-L)

H-当日最高价

L-当日最低价

PDC-前个交易日的收盘价

用下面的公式计算N：

N=(19×PDN+TR)/20

PDN-前个交易日的N值

TR-当日的实际范围

这个是具体的指标算法看不懂可以忽略，在软件上都有ATR指标，还附有使用方法。

海龟交易法——增仓

海龟交易法在突破的时候是只建立一个单位的多头，在建立头寸后以1/2N（即二分之一N----译注）的间隔增加头寸。

在没有到达最大开仓单位数之前，这样都是允许的。

假如今天市场波动很快，有可能在一天之内就增加到最大的4个单位。

接下来以黄金期货举例说明

N=2.50

55日突破=310

增加的第一个单位 310.00

第二个单位 310.00+1/2个2.50即311.25

第三个单位 311.25+1/2个2.50即312.50

第四个单位 312.50+1/2个2.50即313.75

那么我们的交易系统可以借鉴海龟的交易方法进行加仓，也可以按照正常的方式进行加仓，即价格回踩5日线进进行加仓。

海龟交易法——止损

海龟交易法的止损是以头寸风险为基础设置的止损即任何一笔交易都不能出现2%以上的风险。

因此容许风险为2%的最大止损，就是价格波动2N。

为了保证全部头寸的风险是最小的，如果后面另外增加单位，前面单位的止损点就要提高1/2N。

但是如果因开盘跳空而以较大的间隔设置的情况下，止损就不同了。

我们拿原油来举例子：

N=1.20

55日突破=28.30

入市价格 止损

第一个单位 28.30 25.90

入市价格 止损

第一个单位 28.30 26.50

第二个单位 28.90 26.50

入市价格 止损

第一个单位 28.30 27.10

第二个单位 28.90 27.10

第三个单位 29.50 27.10

入市价格 止损

第一个单位 28.30 27.70

第二个单位 28.90 27.70

第三个单位 29.50 27.70

第四个单位 30.10 27.70

因市场开盘跳空至30.80而使第四个单位以较高的价格增加的情况下：

入市价格 止损

第一个单位 28.30 27.70

第二个单位 28.90 27.70

第三个单位 29.50 27.70

第四个单位 30.80 28.40

止损有三种止损方式要根据具体的情况进行分开处理。

第一种是前高或前低止损，因为突破之前面必然能找到一个相应的低点来止损，因为道氏理论界定趋势就是以高低点的推进来判断的。

第二种是标k止损，因为在突破时，必然伴随着一根成交量放大的大阳线或者大阴线，这根线确定了未来的强势的方向，如果这根线被破位，那么我们说这波趋势可能不会形成，要赶紧离场。

第三种是回撤的情况，假如进场之后即实现盈利了，那么当盈利一定幅度之后，比如2%时，把止损位调整至开仓的位置，毕竟保护子弹比赚钱更重要。

海龟交易法——离市

海龟交易法会让你知道，你在何时落袋为安，会造成盈亏之间的不同。

但是海龟的突破系统也会遇到很多假突破，大家都知道市场上的假突破非常多，这就意味着他们大多数交易都会导致亏损。

所以说如果盈亏比不合适，那么海龟们也是在亏钱。

因此每个能够赢利的交易系统都有不同的最佳离市点。

如果你在利润为1N时退出赢利头寸而在亏损为2N时退出亏损头寸，你就需要两倍的赢利才能弥补亏损交易所带来的损失。

交易系统的每一个组成部分都是相互关联的，也就是说你不能单纯只考虑赢利头寸的正确出场，而不考虑入市、资金管理以及其他因素。

赢利头寸的正确出场是交易系统最重要的环节之一，也是最不为人理解的一个方面。

海龟的离市规则是这样的：

系统一离市对于多头头寸为10日最低价，对于空头头寸为10日最高价。如果价格波动与头寸背离至10日突破，头寸中的所有单位都会退出。

系统二离市对于多头头寸为20日最低价，对于空头头寸为20日最高价。如果价格波动与头寸背离至20日突破，头寸中的所有单位都会退出。

对于主观交易来讲，止盈是一个很吃经验的事情。有句话说的好，会进场的是徒弟，会出场的是师傅么。

这到不是说师傅一定能出在顶或者底，而是师傅可以在回撤的时候，对于回撤的力度，速度，和幅度有一个经验的把控，更能够合理的处理风险。

当然咯，天有多大胆地有多大产，胆子都是练出来的，当我们第一次赚一点跑了，然后又赚一点又跑了，我们永远拿不到大的，其实反过来就是，一次拿的长了没赚钱，两次拿的长了没赚钱，总有一次能拿个大的。时间久了胆子自然就练出来了。

那么在我们还没有基础的情况下怎么进行止盈呢？

我们既可以借鉴海龟的方法，也可以使用：

当价格跌破10均线或者20日均线止盈。