不说废话，直接上干货！适用于长线，短线，波段行情。

完整的交易系统包括两个方面：

1，进出场规则，就是如何进场，如何出场的问题

2，资金管理，就是每次开多少仓位，我们也叫做风险控制。（极其重要）

《海龟交易法则》里列举了一个完整系统的6个成分:

a.市场----买卖什么

b·头寸规模----买卖多少

c·入市----何时买卖

d· 止损----何时退出亏损的头寸

e· 离市----何时退出赢利的头寸

f· 策略----如何买卖

对于一个交易员而言，第一步是选择交易品种，同一套进出场规则在不同的品种上，结果会相差非常大。建议只选择活跃的主力品种，尤其对短线交易者而言，更是如此。

第二步是明确进出场规则，因为绝大部分人做期货采用的是技术分析，所以进出场规则是由单个指标或者多个指标组成（别跟我说永安期货大户的持仓增减是你基本面分析，这对你而言同样是一个指标）。指标分两类：趋势指标和震荡指标，趋势指标常用的就是MA，震荡指标常用的是MACD、KDJ、RSI等。交易要保持简单，我采用的是结构+多周期均线共振系统，已稳定盈利3年。简单说一下思路，大级别一二三买卖点区域在对应的小周期里多均线粘合发散是我的进场点。

有些抽象对不对？对！看下图

（均线参数默认即可， 5、10 、20 、60 、120 、250）

截取的是2019年7月17日-2019年7月24日螺纹钢1910合约15分钟和1分钟周期图。在15分钟图，向下盘整行情（盘整是缠论的定义，一个中枢）。在15分钟盘整中，小级别图中二三买卖点正好在均线粘合位置，这才最佳的进场位置，在小级别绝对不做一买卖点！我可是顺势的交易员！！！

看不明白的话，再看三遍，还看不明白，那看缠论108课！

再说一遍进场逻辑：

大级别一二三买卖点区域在对应的小周期里多均线粘合发散是我的进场点。

大级别一二三买卖点区域在对应的小周期里多均线粘合发散是我的进场点。

大级别一二三买卖点区域在对应的小周期里多均线粘合发散是我的进场点。

（我说了三遍）

止损放在粘合位置下方就可以了。至于离场呢？可以先思考思考

好，进出场规则说完了，那交易系统另外的重中之重，资金管理呢？

上面说了，资金管理是每次开多少仓位的问题。我用的是百分比风险模型，每次开仓的亏损只占总资金的2%。

一般来说，每笔亏损不超过总资金的5%是好的。资金管理看似很简单吧，其实很难。从心理上要接受资金管理的重要性的话，方法有二：

1，爆几次仓

2，看范K撒普写的《通向财务自由之路》尤其是第十四章

看清楚了，是下面这本书。不要买成李笑来写的。

基本上都说完了，我的进出场规则未必适合你，但我是严守纪律的执行，也因此受益！

但资金管理这块你必须要花功夫搞明白，最小的代价就是看懂这本书。

谈一下关于建立交易系统的经验。

题主已经明确：日内短线——资金管理要求不隔夜；顺势——明确的多空界定。怎么确定的？

朋友，你这是谜底出在谜面上。

上图是送给题主的一个简单交易方式，不敢说一定能赚多少钱，至少完整执行，我相信不会亏损。亲测有效。

回归本题，谈谈怎么建立交易系统的事。

交易信号是属于交易系统的一部分，它是一个观察的结果。交易系统是一个观察和界定市场的方式。

开仓、平仓和等待。过程闭合就可以说是一个简单的交易系统。具体界定标准，如果是初入市场建议用一种单一的技术指标观察盘面就可以。比如：单根均线山下或者多根均线金死叉、布林线、Macd等等吧，只要根据指标特性设立，都可以的。

一把工具最终有没有效果，还是要看使用工具的人。查理?芒格曾公开说过：我的剑，只赠予能挥舞它的人。

外界的因素只能是一个辅助运用，投资最终能不能盈利，还是看自身的取舍和信仰。

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日内开仓的话，这有时还真不好用文字表达，我的文笔实在不敢恭维，有时这真得面对面或者视频才好说清楚，而且你应该明白一点，每个品种每种图形，他的走势都不会一样，要怎么说呢，要是搞个视频或者直播会好些，这就是有话直说，码字又难又累，所以我也为这答题，专门做了个讲解视频，有意了解可以到我主页去观看。

咱们拿原油说话吧！近来中行搞得沸沸扬扬的。

操作前先确认主方向

原油在4.21日夜盘，出现暴跌，甚至还暴冷门，出现负数，从未听过见过，这辈子最好别让我看到第二次。

这之后的形态走势，其实都很容易判断出来，我的微头条也发过几次方向判断，基本正确，底不好操，但我们也可以利用指标来确认底部，美原油大约在4.29日MACD出现金叉后，形成一个底背离，那么我们是不是有根有据，可以确认了。

找出技术形态，利用分析方法，寻找买点

看上图

首先咱们用MT4软件，在箭头这里点一下，为个是放根竖线在这根突破阳线位置，之后把时间点到一小时周期线那，我们再看看那个位置走的是什么形态，再来讲讲这类形态的操作方法。

没用过MT4的朋友，可能比较麻烦，因为找不到操作方法，这个得专业盘手或者经常操作外汇的朋友才懂。

咱们来看一小时K线图，是不是有个通道，那么我为什么要标1.2.3.4呢，如果学过画线的话，一看就清楚，我们平常要下单，第一肯定要先判断主方向，逆势而为是可耻的，这是在找虐，先把方向找出来，之后找到可操作图形，也就是我为什么要标1.2.3.4的原因了。

我们在图中可以看到，1.2两个点，是不是盘子砸不下去啦！盘子砸不动，道通上面又受阴，那我们只能等第3个点出来，因为前面有两个点可以确定通道形态了，有了通道就有阻力支撑位，那我们就是线上等着价格回调。

到了第三点出来，这个位置是让我们赌价格，技术分析不是万能的，他只是给你提个醒，这个位置可能是个最好的买点，但是，这个位置是用来逆向做突破的，说简单的，就是这位置也是下跌的突破位置，错了也得亏成什么样子的那种，所以我们下单时会把止损也设好。这种单子一旦下进去，我们已经和市场在赌方向，不要以为技术是啥好东西，技术其实是让你和市场对赌用的，算是手中的武器吧！你手中无家伙事，拿什么和人干仗打拼。

确认形态，按理论买入，加仓

上面这图应该能看懂吧！这图例，我们可以看到价格在通道中运行的轨迹与突破后的形态，和教科书上所诉的形态基本吻合，有通道，有突破回踩，那我们完全可以利用学过的画线法，来实现操作这类形态的目的，在第1-2两个点确认之后，开始等待第3个点的位置下第一仓，价格突破通道线，我们在回踩位置等待加仓机会，只要市场给我们机会，那么大胆干，就算破位，我们做错了，你底仓还在，可以平掉，不会出现亏损情况。

从上面讲的来说，我们要操做一个品种之前，必先判断主方向，像原油，主方向为涨，那我们肯定不做反方向，而且这位置还有个通道能让我们做出选择确认，不用盲目下单，很多交易员就是这样，要嘛几天不干活，要干，就得沉下去，守着，盯着盘面，等待市场给予的操作机会，所以我懒得再碰外汇，太累了。

总的来说，操作不难，难在于守，在等，等市场给你饭吃，开仓还是有其他方式，但这个好象大家都看得懂，要是看K线组合的话，也不见得能讲清楚，很多东西在脑子里，文字可能也不好表达，而且需要看到图形才能找到感觉，说到这，应该有点意识了吧！就是找方向，等位置，就这么简单。

1、做同步上升的股票，不要追涨，要等到缩量回调，回调到支撑位或者重要均线后，开始放量上涨时，可以开一部分底仓。

2、如果做超跌的股票，那么要做最少下跌30%的股票，并且要底背离，放量时可以开仓。

个人建议。

用macd底背离方法，首先月线不能是死叉，应该选择月线在底部走平后，周线已经拐头或者再次回踩不破前低，日线上成交量有放大量到缩量或者相反，绿柱开始缩短就可以建仓了，买时在三十分钟金叉买入。

用五分钟k线底背驰可以确定最佳买点。

首先可以参考黄白线，如果小盘股偏强，再找个股的分时买卖信号，比如说顶底背离。

顺势交易也就是延续行情的方向，按照方向下单交易。

开仓位一个是前期行情结束未来行情开始的转换位，会有K线组合出现，成为标志。再是行情价格会打破原有趋势的趋势线，在回测不破进场。

以上为两个最佳进场位

顺势开仓随时都可以，只是赚多赚少的差别。一般来说低于均价线可买，一次性拉升到4.2％左右并且在此位置徘徊的可买，一般当日可见收益。多观察强势股走势然后总结规律。

最近很多朋友私聊老莫说短线很难做，操作下来最近亏了。问我短线究竟怎么玩？
老莫简单的总结了一下五点，把握好了基本上没有太大的问题。主要有以下几点：1、如何找买点 2、如何找卖点 3、仓位如何有效的控制 4、如何系统性的复盘看待当天的市场展望明天的方向 5、被套了如何做T降低成本。
以上内容也是老莫在市场上总结多年的经验，希望您帮助各位朋友。