期货怎样稳健交易？

降低你的头寸。

过去一年，我一直在尝试如何做到稳定盈利，而且回撤不超过5%。由于实盘资金有限，我使用了500万的模拟账户，任何时间权益最大值（包括浮盈）回撤5%就清盘重来。过去一年中我失败了19次，平均两周清盘一次。我一开始就明白降低头寸的道理，但不清楚该降到多低。我开始的时候下总资金5%的单子，也就是25万保证金，换成螺纹的头寸大约一次是50手，有浮盈再等量加仓。失败几次之后，我减少到一笔下20万，换成螺纹大概一次40手。还是不行，我减小到10万，大约一次螺纹20手。仍然不行……

一次次的失败后，最后这次，我已经坚持了2个月，回撤成功控制在5%之内，两个月盈利超过20%。这次我螺纹一次仅下4手。换成铁矿这样大波动的品种一次仅下一手。这两个月间我离失败最近的一次回撤4.7%，离清盘线仅差两万不到。头寸缩小一半（相当于一次两手螺纹）防守操作扛了过来。目前处于安全区，保持稳定盈利状态。

相比我的500万资金一次仅下4手螺纹，你的头寸够低吗？期货如果想追求暴利，必然要冒着大亏以致爆仓的风险。但如果只追求在低回撤的前提下稳定每个月10%的收益，降低你的头寸吧。

其实稳健是不存在的！只有风险，才会有利润。我们能做的就是在风险可控的前提下，保护好自己的本金不亏损。然后用盈利去博取更大的收益！

开车如何才能开的稳一点？很简单，开慢点呗。

期货带有杠杆特性

如果我是个做铜的贸易商，我有100万可用资金，那么我每次最多只能进100万的货。但是如果我拿着100万到期货市场上进货，这100万可以作为押金，我可以拿到1000万的货！资金没变，我做的生意大了10倍。

这就是期货的交易方式，在买卖时只需要支付大约10%的保证金，于是就带有了10倍的杠杆。

杠杆特性可以加速盈亏

还是上面的例子，不用杠杆的时候，100万的钱就做100万的生意，真要是价格跌了10%，我就亏10%，还可以承受。但是如果我用了杠杆，100万的钱做了1000万的生意，价格跌10%的时候我就要损失1000*10%=100万，全部赔光！

当然，如果价格上涨10%，杠杆特性会使我盈利100%。这种杠杆特性可以加速盈亏，10倍杠杆就把盈亏速度提高10倍。

稳健交易的办法就是降低仓位

开车如何才能开的稳一点？很简单，开慢点呗。期货交易也是如此，想要稳健一些，那就降低点仓位。

虽然我可以用100万做1000万的生意，但是为了稳健，我可以用100万只做200万的生意，这样就把我的盈亏加速成2倍，还在可以接受的范围内。

相信一套简单的理论工具，看不懂的不做，只做自己能把握的机会。

人生的智慧一定来自于痛苦。不管你有意无意，只要进了这一行，基本上可以说九死一生。 所谓无底深渊，下去，亦是前程万里。讲讲方法路径[灵光一闪]

1、投资并非一直要有所行动，我们不需要通过持续的行动来证明自己的存在。

与其在市场交易中像个没头苍蝇那样瞎做，什么都想要什么都得不到，不如停下来学习。单纯的眼睛看到单纯世界，有些烦恼丢掉了才有风轻云淡的机会。

2、用来交易的资金体量，自己要输的起。

短期之内，市场的偶然性可以让赌徒成为智者而欢呼雀跃，让所谓的高手变成白痴而捶胸顿足。

真实面对市场发生的一切，相信任何投资模型都有适应性和不适应性。

3、提高收益的路径不在于发现的机会有多少，而在于你在好的机会上能争取多大利润。

期货市场自带杠杆，再加上短期波段的偶然性。想用小赚的方式达到稳健收益的程度不现实，至少我没在市场听说哪个摊友是靠小赚起家的。

人的精力是有限的，你只能专注有限的几种行情，想不错过任何行情，什么钱都赚咯，那是不讲理的。[酷拽]

4、关于交易系统。

在学习和实践的过程中，积累自己认可并且有助于获利的理念和方法。

市场里充斥的理念和方法太多，必须有自己独立并且可以完全信任的交易系统（模型和理念）。

只有具备正向的交易系统，才能心安理得的接受每一次交易结果的不确定性，赚你该赚的钱，亏你该亏的钱，愿赌服输。

确立正确的方向，建立框架。现在学习路径很多，但是交易就像鸡蛋破壳一样，需要外界的力量还有自身的努力。 也祝你达到稳健交易的境界[祈祷]

期货本身就是一个博弈市场，如果要稳健投资就要了解以下几点：

既然是市场就会有一个奖罚，有人亏损自然也会有人盈利，市场是如奖励交易者：

1，不要预测未来的行情，而应该评估现在的行情性质并制定好交易策略！

2，成功的期货交易者总会张着两只眼，一只望市场，一只望自己。

3，眼光放长远，不要太过在意眼前得失，机遇是留给肯下苦功，目光远大的人。

4，要有一个止损观念，也就是前期与你们说的保险丝，做错判断，严格止损。

5，期货是一个快速市场，它的优点就在与能多空买卖，如果不能做到一个快字那便会将失去它的优势由而变为劣势。

以上五点是做为一个稳健投资者必知要点。

对于建立一个稳健的交易系统，在范撒普的通向财富自由之路这本书里有比较详细的描述。

总体说来我觉得还不错。

他基本上也确定了三点:

1心理因素

2资金管理

3技术方法

按照这个顺序，重要性依次降低，然而他并不是一个真正的交易员，虽然这不影响他可以辅导你成为一个第一流的交易员。

但是我认为他的这本书还是不够好，原因就如郭嘉评价袁绍那样，多端寡要，如果东西多了重点又不突出，那么就是害虫。你看看人家斯坦利克罗虽然书挺厚，还写了什么古色古香的老屋和豪华游艇，但是这些并不容易让交易者产生歧义走上弯路，这才是好样的！

一个稳健的交易应该是什么样的。这个应该因人而异，比如你的能力有100分而你的胆量搞了80分的事情，那么你就是稳健的。

如果你的能力是80分，你很胆大搞了120分的事情，那就是不稳健的。

从具体的程序化历史数据来分析，那就是看看你的最大回撤，年后收益是多少，一般来说年化收益不可以超过50%的，一旦超过了那就有问题了~当然还要具体根据你采用什么样的交易系统。

我有个朋友他采用极端保守的玩法，当年跟我说你只要把回撤控制住就行，他采用短线的玩法，最大的资金回撤不超过2%，但是却可以达到80%的年化收益，这样的资金曲线多么诱人，所以很多资金会主动去找他，不过他也有缺点那就是他的盘口玩法资金容量太小了。但是普通的交易者如果学会了他的这种玩法那就够了，真的够了，交易就是这样，风险的控制怎么保守都不算保守，等你完完全全掌握了交易的时候，你再放大风险敞口完全不晚。

技巧有，但不能说啊

1.不建议多品种

2.轻仓

3.做日周月，三者合一的趋势

4.带好止损

5.…

想稳健交易很难，但办法还是有的。1，坚定不移的用一套办法进行交易，比如123十2B法则。2，用程序交易，对海量数据进行分析并得到规律，并写成程序。就能稳健了。下图分别是123法则的交易图，和交易绩效。我是将方法一和方法二合二为一了，开为了一套行之有效的123法则量化系统。是期货朋友的良师益友了。自嗨一下[捂脸]。又如第三第四图，都是同一交易系统。所以有个稳健的交易系统很重要，还要有纪律。

没有只赚不赔的交易，无非是在风险可控的前提下尽量提高自己的单次利润，并且要降低交易频率，好的交易机会不是天天有的，只做自己看的懂的行情就行。